Tenho um for que a cada loop gera um link de um pdf:
for item in lista:
url = "https://api.vexsoft.com.br/empresa/VSX111/vistorias/" + item + "/pdf"
Tem alguma forma de baixar todos os PDF’s gerados nesse FOR em uma pasta compactada para o usuário fazer o download da pasta compactada?
Há um caminho melhor.
O primeiro passo é baixar os arquivos para uma pasta especifica, feito isso, você irá precisar de dois módulos, do os e do zipfile, com o módulo zipfile auxiliado pelo módulo os, você pode compactar seus arquivos, por fim, você é só disponibilizar o mesmo para seu(s) cliente(s) ou até mesmo direcionar ele(s) para uma página de download.
Dê uma lida sobre o modulo zipfile, tem vários exemplos legais de uso dele na internet.
zipfile — Work with ZIP archives — Python 3.7.3 documentation
os — Miscellaneous operating system interfaces — Python 3.7.3 documentation