A resposta é, depende.
Camarada, se você vai precisar das informações rapidamente e para muitas páginas, sugiro session.
Senão, não há qualquer problema em visitar o bd, de vez em quando, para verificar uma ou outra informação.
Cesimar
Sinceramente, $_SESSION. Não há pq vc ficar sempre se conectando ao banco numa coisa tão simples. Imagine q sua aplicação num dado momento será sobrecarregada caso uma quantidade excessiva de usuários venham a utilizá-la. Para isso, no momento em que vc cria sua SESSION com o ID, vc pode tb criar com o NOME. Exemplo: