Então você tem uma classe JFrame, correto.
Nela você pode criar um método desenhaTela, ou até mesmo no método construtor.
Você vai utilizar um layout manager (gerenciador de layout), caso você não declare o java por default é FlowLayout.
Tem um método chamada (add), add(instancia de um Componente).
Exemplo de como ficaria:
import javax.swing.*;
public class Estudos extends JFrame{
public Estudos() {
super("Minha primeira janela em java... IHAA!");
setSize(350, 250);
setVisible(true);
//Caso queria usar gerenciador de layout
//setLayout(new GridLayout());
JTextField txt = new JTextField("Texto");
add(txt);
add(new JLabe("Exemplo"));
}
public static void main(String args[]){
Estudos app = new Estudos();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
}