Retorno ao JtextField se nao confirmar o JOptionPane

@kenew
Desta forma:

JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Gostaria de preencher o BlaBlaBla de BlêBlêBlê?","Atenção", dialogButton);
if(dialogButton == JOptionPane.YES_OPTION) {
    //Aqui fica seu código caso confirme
} else {
    jTextField1.requestFocus();
    // ou jTextField1.grabFocus();
 }

Desta forma implica em retornar ao JTextField1, mas em um cadastro eu posso estar no JTextField4, como saber qual o JTextField q estou para poder voltar para ele quando eu clicar no botao gravar e nao confirmar pelo JOptionPane ?

@kenew

Grave em uma variável o ultimo objeto JTextField selecionado.
Adicione um evento de foco, trabalhe a partir dele.

Ainda nao conheço mt sobre java, mas será q nao existe nenhum lugar q já nao armazena a informação do ultimo JTextField q estava em foco ?

Não, você terá que criar esse controle