Pessoal,
Estou usando persistência com o Hibernate e estou fazendo o seguinte, recupero várias cidades do banco e jogo em um JComboBox, depois eu recupero uma empresa que tem um objeto cidade e tento dar um setSelectedItem nesse combobox usando a cidade da empresa que eu recuperei:
cbCidade.setSelectedItem(this.empresa.getCidade());
Lembrando que no combo "cbCidade" estão objetos do tipo "Cidade" e o método "getCidade" do objeto empresa também retorna um objeto do tipo cidade, com seus devidos id's.