Tecla TAB

Já tentou alterar o evento de tecla do botão?

Cara seguinte…

Tem ai a questão do foco… que vc tem que ver o evento no Alert. Mas eu sugiro a você que em vez de você trabalha com Frame você trabalhe com Dialog, nele quando você chamar qualquer alert o foco vai ficar neste. Quando você trabalha com Frame ele tem esta coisa.

Bem qualquer coisa vai postando ai… Tenta ai qualquer duvida vai postando que vamos ti ajudando.

–

Cara tu postou a criação do objeto. Seguinte… faz um testizinho so para vc ver. Cria um JDialog ai vc em um JTextField da vida adiciona la um evento Action (Actionperformed) ai vc faz algo como:

JFrame parent = new JFrame();
JOptionPane optionPane = new JOptionPane("Ola Teste", JOptionPane.OK_OPTION,, JOptionPane.YES_NO_OPTION);
JDialog dialog = optionPane.createDialog(parent, "Informação");
dialog.setVisible(true);

Ai vc fica apertando o TAB que vc vai ver ele ficar mundando.

Espero ter ajudado.