Tentando entender um servidor de aplicação

Olá pessoal,

Sou novo na linguagem Java e estou com uma demanda do meu serviço para fazer um aplicativo que conecta a um banco de dados mas eu não estou conseguindo. O meu problema não é nem com a conexão pois a sintaxe eu entendi. O meu problema é saber como que funciona um servidor, como instalar, configurar o banco de dados, e fazer a programação. Eu ja dei uma olha na net, mas não estou encontrando…
Se alguém puder me ajudar com, tutoriais, artigos, qualquer coisa ja está massa…

Obrigado E abraços

Acho melhor você baixar um servidor, como o Glassfish (JavaEE 5.0) e o tutorial que vem com ele.

http://java.sun.com/javaee/downloads/index.jsp - Download
http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/ - tutorial

Cada servidor de aplicação é um animal diferente, embora eles sejam aparentados. Portanto recomendo aprender bem um deles (como o próprio Glassfish) para aprender a mexer nos outros (como o JBoss ou o IBM WebSphere).