é um arquivo .properties com suas mensagens e deve ficar em WEB-INF/classes
se definir assim no struts-config.xml
<message-resources parameter="resources.application"/>vc precisa criar o arquivo em: /WEBINF/classes/resources/application.properties, veja que no struts-config.xml NAO vai a extensão.
para mais 
:
http://www.systemmobile.com/articles/strutsMessageResources.html