Try

Para que serve e como funciona ?

Procura no google sobre… Tratamento de excessões…
ex.:

String valor = "s"
try{
converterNumero(valor);
}catch (Exception e){
system.out.println("Ocorreu erro ao converter o numero, o caractere eh invalido");
}

Suponhamos ki o meu metodo: converterNumero(), converta numeros armazenados em uma string para inteiro… caso o valor da variavel não seja um número, então a execução do programa entrará dentro do bloco (catch)…

=]

Da uma olhada na seção de artigos e tutoriais aqui no PJ, eu escrevi um tutorial que fala explica isso bem certinho. OK ?

Sempre beba da fonte: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/exceptions/index.html

Excessoes servem para fazermos nossos aplicativos ficarem mais robustos, dizendo a eles como eles devem se comportar em situacoes adversas, tipo divisao por zero, erro de IO, etc.

Vou tentar uma explicação nos pormenores:
Primeiro, não pense em try, pense bloco try-catch. Serve para tratar as exceções que possam ocorrer durante a execução de um programa. Por exemplo, se há um pedido para que o usuário insira um número, o que acontece se ele digitar uma letra? Isto deve ser previsto no programa, do contrário o programa vai terminar sua execução sem atender o usuário.
Certinho?