Validando usuario e senha em todas as paginas

Galera, qual a melhor forma de se trabalhar com JSP,

eu criar uma connection sempre q eu for usa-la e dpois fechala,

ou tem como eu criar alguma coiza em meu servlet que funcione como uma sessão ???

Oi Saga, o titulo do seu post está diferente da sua pergunta aqui. rs.
Mas se vc quer validar se o usuário está logado no sistema a cada requisição,
use Filters.

Dá uma olhada num login utilizando filter:
http://www.devmedia.com.br/visualizacomponente.aspx?comp=1720&site=6

Abraço.