jComboBox como caixa de pesquisa

Olá!
Estou desenvolvendo uma jFrame pra cadastro de clientes no meu projeto, e estou com a seguinte situação: tenho duas COMBOBOX, uma para o estado e uma para cidade.
A combobox do estado estará por padrão com todas as UFs brasileiras, e ao selecionar a UF desejada a aplicação irá fazer uma pesquisa no BD por todas as cidades daquela UF.
Após carregar a lista de cidades na COMBOBOX cidades eu queria que fosse possível que o usuário pudesse usar a mesma como caixa de pesquisa.
Ex: tenho São Paulo, São Bernardo, São Bento, Santo André, etc. e Quero que ao digitar ‘São’ na combobox apareçam todas as cidades que tenha esse nome.
É possível? Como posso construir essa idéia?