Tem como enviar um script pelo data do Ajax?

O que você espera obter com isso? Que problema quer resolver dessa forma?

Você quer enviar do servidor para o cliente ou do cliente para o servidor?

O conteúdo de data em uma requisição não é executável, então você provavelmente precisa executar algo como eval() do lado cliente para executá-lo, ou algo comojQuery.getScript() se estiver usando jQuery.

Abraço.