Por favor, alem do J2ME Wireless Toolkit, o que mais tenho q baixar pra comecar? Onde consigo encontrar?
Também seria bom vc usar uma IDE para editar seus códigos
Para começar de forma bem simples, instale uma JDK e o NetBeans e depois o plugin para desenvolvimento J2ME do NetBeans (pelo Update Center).
Depois que você estiver mais confortável pode partir para uma solução mais robusta como IDE (qualquer) + Ant (com o Antenna) + Um punhado de emuladores das fabricantes (Nokia, Siemens, Motorolla…).
Olha… pelo menos no NetBeans que eu tenho instalado em casa, a versão 3.6, dando o update pra ele ter suporte para J2ME, ele demora muito para startar o emulador e simular os MIDlet, eu ahco vantagem usar o NetBeans só para editar os códigos e o Wireless Toolokit para emular para início…
Funciona também :roll:
Se você tiver o WTK instalado é só ALT + TAB pro explorer e clicar duas vezes no seu JAD. Se isso for mais rápido e agradável do que clicar no JAD pelo NetBeans e clicar em execute 
eu quis dizer o seguinte, eu sempre deixo as duas janelas abertas, a do NetBeans e a do WTK, eu edito os códigos no NetBeans salvo… vou no WTK dou um build e um run, não é mais prático, mas pelo menos na minhá máquina é mais rápido