Para quem está aprendendo JME, fiz um post com um projeto simples de exemplo que ensina a fazer conexões HTTP.
[color=red]Exemplo Completo e Simples de Conexão HTTP em JME[/color]
http://devmobile.blog.br/2008/11/07/exemplo-completo-e-simples-de-conexao-http-em-jme/