Exibição de mensagem de retorno num form

Se for pra ser uma mensagem simples, sem nada de mais e você já tiver um form sendo exibido na tela pode ser em um alert mesmo.
Mas se não tiver nenhum form sendo exibido ai fica melhor se for em um form. e se for para possuir botões de acordo com o retorno, ou se tiver que escolher entre botões ai é form tambem.

Como pode ver depende muito da situação de seu programa, não existe um melhor jeito nesse caso, e sim o jeito que melhor te atende.

Att
Ricoldi