Exportar arquivo para o diretorio do palm

Você usará a FileConnection API.

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=75

http://today.java.net/pub/a/today/2007/03/29/working-with-java-me-fileconnection-on-physical-devices.html

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=fileconnection+api&spell=1

Valeu pela dica Yky. Agora me tire uma dúvida, a minha aplicação faz a leitura de arquivo utilizando a classe InputStram. Eu não conseguiria exportar um arquivo utilizando a classe OutPutStream? é possível?

Exatamente.

Com a FileConnection API você trabalha com a interface FileConnection que possibilita a leitura dos arquivos por meio do InputStream. Tecnicamente deduz-se que, portanto, a escrita possa ser com o OutputStream; eu só não posso dizer isso com total certeza pois ainda não comecei a mexer com a FileConnection API.