Java ME aplicação rodar on startup

Se entendi bem no momento que pessoa liga o celular a sua aplicação rode?

Sim, exatamente

Nunca precisei disso
Em qual emulador vc esta testando? alias pra qual marca vc esta desenvolvendo?
Pra cada celular sua aplicação tem um comportamento

Na verdade, o que acontece, eu preciso disto pois a minha aplicação não é uma aplicação Java ME comum, pois esta tem como funcionalidade de tempos em tempos pegar informações de localização de um gps próximo (que a priore deve estar sempre junto ao celular) e enviar para um servidor na web para localização. Porém, o ideal é que esta funcionalidade esteja disponível ao ligar o celular, pois este não será usado para nenhuma outra finalidade, a não ser a de executar esta aplicação.

Se entendi bem, creio que vc deve usar o PushRegistry, nunca usei,
mas pesquise por isso (PushRegistry) que vc encontrara monte de coisa
relacionado.

Dê uma olhada aqui http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/articles/pushreg/
e na documentação também.

:arrow:A solucao é: PushRegistry
Estude as funcionalidades de PushRegistry